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古嘉雯

Tenure-Track助理教授  

方向:金融数学与运筹管理

办公室:慧园3栋

研究兴趣:

最优资产配置
量化交易
信用风险建模及其衍生品定价
供应链管理
机器学习在资产配置上的应用


教育背景:

2014年, 香港大学,数学系,获金融数学哲学博士学位

2010年,中山大学,数学系,获数学学士学位

 

工作经历:

20178月至今,南方科技大学,数学系,助理教授

201611月至20177月,香港大学,数学系,博士后

201411月至20168月,哥本哈根大学,数学系,博士后

20146月至20148月,摩根大通,量化研究组实习


 

代表著作:

1 J.W. Gu, M. Steffensen and H. Zheng, “Optimal Dividend Strategies of Collaborating Businesses in the Diffusion Approximation Case”, Mathematics of Operations Research, 43, (2018), 377–398.

2 Q. Yang, W. Ching, J. W. Gu and T. Siu, “Market-Making Strategy with Asymmetric Information and Regime-Switching”, Journal of Economic Dynamics and Control, 90, (2018), 408-433.

3 X. Huang, J.W. Gu, W.K. Ching and T.K. Siu, “Impact of Secondary Market on Consumer Return Policies and Supply Chain Coordination”, OMEGA-The International Journal of Management Science, 45, (2014), 57-70.

4 J.W. Gu, W. Ching, T. Siu and H. Zheng, “On Reduced Form Intensity-based Model with Trigger Events”, Journal of the Operational Research Society, 65, (2014), 331-339.

5 J.W. Gu, W.K. Ching, T.K. Siu and H. Zheng, “On Pricing Basket Credit Default Swaps”, Quantitative Finance, 13, (2013), 1845-1854. [Lead Feature Article]





招聘公告:

南方科技大学古嘉雯课题组诚聘博士后研究员,研究助理若干名。博士后研究员要求博士毕业,从事随机控制或金融数学研究,发表高水平论文一篇及以上。研究助理要求数学或计算机专业背景,数学基础扎实,有较强编程能力。有意者请发简历至邮箱gujw@sustc.edu.cn.