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部分可观测平均场随机系统的最优控制问题

摘要:主要研究部分可观测信息下由平均场随机系统驱动的最优控制问题,获得了最优控制满足的最大值原理,并用于显式求解一类现金管理问题。



个人简介:山东大学控制科学与工程学院教授、博士生导师,首批青年长江学者,国家优青基金获得者。一直从事随机控制理论及其金融应用的研究,特别是在正倒向随机系统最优控制与滤波估计方面,取得了一些创新成果。迄今,在控制理论和精算科学国际知名期刊SIAM Journal on Control and Optimization、IEEE Transactions on Automatic Control、Automatica、Insurance: Mathematics & Economics发表学术论文多篇,部分成果受到同行专家关注与认可,并获第十届山东省青年科技奖一项。